Тестирование торговых стратегий.
О том, насколько важен для трейдера правильный выбор торговой стратегии, говорится практически на каждом шагу его обучения. А для правильного выбора очень важно провести тестирование торговых стратегий, ведь именно так можно понять их потенциал и проверить, насколько они вам подходят.
В подавляющем большинстве случаев тестирование проводится при использовании исторических данных. Тестировать торговую стратегию можно как вручную, так и автоматическим способом.
Впрочем, ручной тест является достаточно длительным и трудоемким процессом, поэтому сейчас он используется достаточно редко, а большинство трейдеров используют специализированные тестеры торговых стратегий.
Тестирование торговых стратегий проходит в несколько этапов. Сначала, в зависимости от выбранной модели, в автоматическом тестере настраивают нужные параметры, такие как баланс, максимальная просадка, профит-факторы и другие. При наличии нужных исторических данных, выбирается и настраивается оптимальный временной период.
Так же специалисты советуют при тестировании стратегии использовать параметры самых разных значений, в том числе и экстремальных. Для того, чтобы ясно представлять себе возможные риски и последствия от применения выбранной торговой стратегии.
Только так может быть получена достоверная оценка ожидаемых рисков и ожидаемой доходности.
Если трейдер использует автоматическое тестирование, очень важным является наличие в тестере функции визуализации процесса. Так можно сразу на графиках отслеживать поведение стратегии в реальных условиях и практически «прочувствовать» ее, что является очень важным в психологическом плане.
Как и в большинстве других ситуаций, тестирование торговых стратегий имеет большое количество нюансов благодаря пресловутой хаотичности рынка.
Поэтому очень важно тестировать стратегию с самых разных сторон, на различных исторических периодах и изменяя параметры несколько раз. Уделив достаточно внимания тесту, трейдер впоследствии будет вознагражден получением устойчивых прибылей на рынке Форекс.