Stochastic Oscillator

Стохастик является популярнейшим инструментом для составления технического анализа. По своей сути имеет огромное количество вариаций, а также позволяет на своей базе строить многоуровневые торговые системы.

Самым распространенным индикатором Stochastic Oscillator является так называемая %K.  Данная величина вычисляется в процентах и показывает, где находится цена, по отношению к диапазону за n период дней.

Смысл индикатора

Смысл %K на самом деле довольно прост и не тривиален. Благодаря %K мы можем узнать положение цены относительно максимума и минимума цены за n период дней, а изменения данного индикатора говорит о направление движения цены.

К примеру, максимальная цена равна 100, а минимальная 80, а на данный момент цена 90. В таком случае мы понимаем, что она находится посередине и Stochastic Oscillator будет равен 50%.

Но если цена поднимется до 95, то после подсчетов мы получим 75%. Единственный параметр, который использует индикатор %K - это количество n периодов.

Если вы не будете изменять данный показатель, то он будет равен 14, хотя иногда можно встретить варианты в 11 и 21.

Чем больше n периодов будет выбрано, тем больше фаза, вовлеченная на рынок, но с увеличением фазы уменьшается чувствительность Stochastic Oscillator к различным изменениям в тренде.

Ну и наоборот,  чем меньше фаз, тем чувствительнее индикатор, но в то же время тем больше ложных сигналов он будет подавать. Поэтому при выставлении параметров необходимо найти золотую середину.

Быстрый стохастик

Существует 4 способа, как можно истолковать быстрый стохастик. Первый подразумевает тот факт, что когда Stochastic Oscillator падает ниже отметки перепроданности, а потом медленно начинает подниматься вверх, следует совершать сделки на покупку.

Ну и наоборот, если индикатор вошел в зону перекупленности, а потом вернулся назад, то следует продавать.

Для того чтобы вы могли воспользоваться данным методом вам следует обратить внимание на то где находится тренд, он обязательно должен расположиться неподалеку от нуля или вообще отсутствовать.

Если вы попробуете использовать данный метод на трендовом рынке, то из-за огромного количества ложных сигналов, ваш депозит быстро приблизится к нулевому значению.

Следующий способ того как можно использовать %K – это поиск минимумов и максимумов в момент перекупленности или перепроданности.

Данный сигнал имеет хороший потенциал и скорость, в результате чего при правильном его использовании есть отличный шанс получить хорошую прибыль.

Один из главных недостатков заключается в том, что данный метод сложно фильтровать, и он дает большое количество ложных сигналов.

Третий и четвертый способ применения стохастика

Мы выделил два последних способа неспроста. Каждый из них заслуживает отдельного внимания и расписывания в отдельной статье.

Но мы попробуем дать вам полную и максимально полезную информацию в рамках нашего обзора. Итак, третий способ состоит в том, чтобы найти расхождения между экстремумами графика цены и графика Stochastic Oscillator.

В данном способе принято выделять медвежью и бычью дивергенцию. Четвертый способ использования стохастика состоит в его свойстве поддерживать движение трендового рынка.

Данное событие происходит в том случае, когда Стохастик движется в верхней части своего диапазона, если тренд восходящий или в нижней части диапазона, если тренд нисходящий.

Конечно же, индикатор будет вам постоянно показывать моменты, когда вы можете войти или выйти из длинной позиции. Но стоит вам напомнить, что верить стохастику в момент наличия тренд совершенно не нужно.

Статья была бы не полной, не скажи мы о еще одном свойстве стохастика %K.

При малом количестве n индикатор начинает осциллировать, что в результате приводит к появлению огромного числа ложных сигналов, и в дальнейшем им становится сложно пользоваться, особенно не искушенному трейдеру, который не имел раньше дело с подобным индикатором.

Для устранения данной проблемы помимо стандартного набора можно встретить еще и медленный Стохастик.

Его использование не сопрягается с риском попасть на ложные сигналы, но из-за того что он использует свои собственные фильтры, генерация данных происходит с задержкой.