Программы для технического анализа.

В данной статье будут рассмотрены основные программы для технического анализа. В последнее время для исследования рынков, независимо от их направленности и назначения, применяется технический анализ ситуации, который представляет собой сегмент общего анализа рынка.

Согласно техническому  анализу все события, происходящие на рынке в прошлом периоде способны проявиться в будущем, так как рынок наделен памятью и за динамику любого финансового актива или инструмента отвечает выявленная закономерность (тенденция).

Такое положение легко объяснимо, так как психология людей и действие рыночных законов оказывают непосредственное влияние на ситуацию и являются факторными признаками. В техническом анализе все случайности и варианты развития события подчинены определенным закономерностям.

Смысл технического анализа заключен в том, что чем больше игроков применяют данные закономерности на практике, тем большее воздействие теория оказывает на динамику цены.

В основу технического анализа финансовых и товарных рынков положены следующие принципы:

• - направленное движение цен, которые изменяются в зависимости от соотношения спроса и предложения;
• - повторности событий (цикличности), которая обоснована психологическим фактором постоянства и отражает зависимость будущих явлений от их проявления в прошлом;
• - динамика рынка графически отражается согласно влиянию любого фактора, имеющего непосредственное отношение к исследуемому явлению, в данном случае к цене актива.

Основные инструменты, применяемые в техническом анализе достаточно разнообразны, и состоят из различных групп:

• - типы графиков (бары, японские свечи, крестики-нолики, линейные, точечные);
• - осцилляторы и индикаторы (способ момента, скользящая средняя, норма изменения, MACD, OBV, RSI);
• - классические фигуры («голова и плечи», поддержка и сопротивление, треугольники, канал).

Сегодня построить график может каждый, кто имеет в наличии миллиметровую бумагу и карандаш. Кроме того, данный способ стимулирует развитие интуиции профессионального игрока. Чем дольше длится практика ручного составления графиков динамики цен активов, тем больше возможностей для более глубокого анализа появляется для игроков. Здесь на помощь участникам приходит специализированная программа технического анализа.

На успешную деятельность участника рынка непосредственное влияние нередко оказывает скорость реакции на то или иное событие. Именно поэтому компьютерная программа анализа рынка приобрела высокую популярность среди трейдеров. 

TradeStation (OMEGA Research)

По оценкам специалистов TradeStation является одной из лучших программ технического анализа на протяжении долгого времени.

Данная программа обеспечивает игроку доступ к получению информации в трех временных режимах:

• - реального времени при помощи информационных систем BMI и  DBC Signal;
• - задержки информации (delayed);
• - при закрытии биржи (режим End-Of-Day).

Технические возможности данной программы достаточно объемны, потому как базовый пакет программы состоит из порядка полутора сотни индикаторов, пятнадцати систем торговли, тридцати графических элементов, а также дополнительные функции  PaintBar и ShowMe.

Программа рассчитана на практически все рынки и даже на торговлю опционами, благодаря встроенной опционной станции. Но основной чертой данной программы можно назвать встроенный язык программирования EasyLanguage достаточно простой в обращении и редактор PowerEditor.

При помощи них любой участник рынка может создавать не только собственные индикаторы и осцилляторы, но и целые торговые системы. В том случае, если игрок не может самостоятельно разработать собственные индикаторы, то он может приобрести уже разработанные специалистами средства. На сегодняшний день подготовкой программ и стратегий для данной программы занимается более двухсот специализированных фирм.

TradeStation дает возможность протестировать любую систему торговли по данным предшествующего периода, с последующей автоматизацией работы игрока. Данная программа самостоятельно анализирует ситуацию на рынке и посылает игроку сигнал, свидетельствующий о том, что наступило оптимальное время для совершения купли-продажи на рынке.

SuperCharts (OMEGA Research)

Данная программа является более новой версией TradeStation с множеством функций первой. SuperCharts включает в себя более восьмидесяти индикаторов, 15 систем торговли, столько же графических элементов и дополнительные возможности PaintBar и ShowMe.

В стандартную версию программы включен специальный индикатор (PaintBar и ShowMe), который дает объяснение каждому индикатору. Поэтому данная программа пользуется большой популярностью у новичков, позволяя освоить секреты игры на бирже.

Данная программа основана на тестировании торговых систем по данным предшествующего настоящим событиям времени и направлена на дальнейшую работу. Отличительной особенностью данной программы является построение графиков, отражающих глобальные тенденции, то есть по строго определенным временным промежуткам (дневным, недельным, месячным).

В отличие от программы TradeStation, эта программа позволяет применять в работе ведущие функции EasyLanguage в QuickEditors. Покупатель данной программы получает в подарок компакт-диск, на котором содержится информация о рынках за последние 25 лет.

OptionStation (OMEGA Research)

OptionStation направлена на оценку опционных рынков и является лидером среди аналогичных программ. Ее разработка осуществлялась на результатах анализа предыдущих программ с применением всех существующих возможностей и достоинств Microsoft Windows, что прибавило ей мощности, простоту обучения и применения для новичков. В программе используются профессиональные стратегии, поэтому прибыль от использования данной программы могут получать не только профессионалы, но и начинающие участники рынка опционов.

Встроенный Position Search позволяет получить информацию о более пятидесяти наиболее выгодных стратегий, а также позволяет подобрать ту стратегию, которая отражает оптимальное сочетание доходности и риска в различных ситуациях рынка. Наиболее часто это выбор определенного набора опционов, который лежит в основе самой стратегии. Но иногда программа информирует игрока о выгодном приобретении пута или колла.

Входящий в программу Power Spreadsheet позволяет провести детальное исследование отдельно взятой позиции. Он представляет собой экран, отражающий всю необходимую для торгов информацию, что особенно важно при принятии окончательного решения. Помимо этого расширяются возможности просмотра, автоматизации, а также модификации позиций в режиме реального времени.

С помощью функции Position Chart участник может графически видеть и соответственно анализировать каждую позицию, оценивая ее со стороны риска и прибыльности. Именно графическое отображение позиции способствует более полной оценке ее поведения на рынке. Кроме этого отображенная позиция сопровождается информацией о ее теоретическом движении, что только усиливает возможность реальной оценки.

При помощи программы можно составить график, в котором будет отображена доходность реальных, гипотетических и даже комбинированных позиций. На сам график можно нанести до 4-х линий, позволяющих модифицировать позицию под различные варианты развития событий.

Дополнительно построенный график позволяет в одно время отображать возможный риск по позициям, применяя при этом греческие буквы, каждая из которых отображает риск изменения цены, временного значения или волатильность позиции, то есть тенденцию позиции, полученную с учетом времени. К положительным характеристикам программы можно отнести автоматическое обновление графиков в режиме реального времени.

Базовый вариант программы обеспечен дополнительной программой SuperCharts, которая значительно расширяет возможности использования основного пакета.

Reuters Graphics Professional

Reuters Graphics Professional (RGP) является графической программой, направленной на оценку и составление прогноза поведения рынков в целом, а также на анализ общих (агрегатных) экономических показателей.

В состав RGP входят 65 индикаторов анализа рынка, раскрывающих возможность построения собственных индикаторов, трендовые линии шести видов (с возможностью отображения до двухсот линий на одном поле графика). В целом данная система позволяет наблюдать за шестнадцатью графиками, расположенными на одном мониторе, в одно и то же время.

Как преимущество можно назвать использование в системе возможностей фундаментального анализа и построение кривых линий, отображающих доходность позиции.

Возможность обмена информацией с другими приложениями Microsoft Windows  (например, с Excel) выступает как дополнительная функция данной системы.

EuroCharts (DanaLyzer)

Программа EuroCharts позволяет обмениваться информацией между открытыми приложениями как одного компьютера, так и по локальной сети с помощью DDE-обмена. Программа раскрывает возможности применения ее как терминал технического анализа со многими существующими информационно-финансовыми системами. В базовый пакет программы включены более сорока индикаторов технического анализа рынка.

Все данные могут быть отображены в виде гистограмм, линейных графиков, крестиков-ноликов и японских свечей. Временные промежутки устанавливаются игроком самостоятельно  и могут быть равными месяцу, неделе, дню, часу, минуте и тику. Система сохраняет информацию в размере 10 тысяч значений по любому из временных отрезков.

Тенденции динами рынка можно отображать в виде линий трендов. Широту анализа обеспечивают сервисные линии, которые представлены в системе в виде параллельных, горизонтальных. Есть возможность нанесения на график линий максимума и минимума позиций, и т.п.

MetaStock Professional (EQUIS International)

MetaStock Professional является первой разработкой компании EQUIS в режиме он-лайн для системы Windows 95 и до сих пор относится к наиболее популярным системам технического анализа рынков.

Система позволяет проводить анализ рынков с помощью более двенадцати десятков индикаторов, встроенных в систему, и линейных (прямых) зависимостей. Помимо этого, обладатель программы имеет возможность с помощью Indicator Builder разрабатывать и создавать собственные индикаторы. Функциональные возможности данной программы очень схожи с MetaStock 6.5, функционирование которой возможно исключительно в режиме End-Of-Day.

MetaStock Professional включает в себя почти десяток разнообразных стилей графики, что позволяет игроку выбрать для себя более подходящий вариант отображения данных.

Встроенные аналитические средства программы включают системный тестер (System Tester), его функциональные возможности создают, тестируют и оптимизируют различные торговые системы. Кроме того, базовая программа включает Expert Advisor, позволяющий игроку получить профессиональный совет аналитика о состоянии рынка на определенный момент времени.

Выводы по программам технического анализа

Все программы для технического анализа, представленные выше, являются разработками для Microsoft Windows с использованием всех возможностей и достоинств, и функционируют, в основном,  в режиме реального времени.

Естественно, что в мировой экономической системе в наличии имеется еще множество разнообразных программ, обеспечивающих технический анализ рынков (например, Windows on Wall Street, CQG, Wall Street Analyst). Однако, большинство из них не представлены на нашем внутреннем рынке, а остальные функционируют в режиме «на конец дня».

Подводя итоги, необходимо отметить, что все программы направлены на получение информации по ежедневному, недельному, месячному и более продолжительному изменению трендов по объему и цене, что позволяет провести полноценный анализ как краткосрочных, так и долгосрочных инвестиций.