Высокочастотный трейдинг

Плохие парни финансового рынка стали называться высокочастотными трейдерами. Они отбирают деньги у богатых и оставляют их себе.

Именно к такому результату можно прийти, если проанализировать мнение критиков веб-пиратства. Многие инвесторы до сих пор считают, что их карманы теряют до двух миллиардов долларов из-за деятельности высокочастотных трейдеров (HFT). 

Их также винят в сегодняшней нестабильности на рынке. Последняя такая нестабильность наблюдалась в тот момент когда компания Bats решила отменить IPO из-за того что произошел компьютерный сбой и началась хаотичная торговля акциями как их компании так и другими. 

Хотя в действительности критика HFT слишком раздута, и ее регуляция может осуществляться при правильном подходе, но если осуществлять работу неправильно, то вреда будет еще больше.

Высокочастотный трейдинг

Критики утверждают, что HFT используют специальную технологию малой задержки, для того чтобы их сервера располагались ближе к бирже и в то же время чтобы они могли получать торговые сигналы рынка и опережать других трейдеров.

Хотя в действительности, увеличение скорости информации, а также исполнению ордеров, является главной целью любого трейдера. И в планах инфраструктуры, это является логичным развитием для дальнейшего долгосрочного трейдинга.

Плюсы торговли HFT

В занятии высокочастотным трейдингом нет ничего плохого. Даже трейдеры, которые занимаются долгосрочными инвестициями, могут получить прибыль от HFT.

Анна Аврамовиц из Credit Suisse Group в 2005 году опубликовала работу, в которой было показано то, что внутридневная волатильность сократилась, даже, несмотря на то, что общий уровень HFT вырос. Безусловно, в 2008 году произошел самый высокий всплеск волатильности, из-за того что произошел крах крупнейшего банка Lenham Brothers.

Аврамивиц также провела анализ спредов и роста ликвидности на самых популярных инструментах любой из развитых стран.

В заключение труда, автор пишет, что несмотря даже на все недостатки высокочастотного трейдинга, рынок от него хуже не стал. Данную  позицию поддерживают и другие академические источники.

Дальнейшее совершенствование системы

Различные модели, которые основаны на стратегии импульса могу увеличивать волатильность на рынке форекс.

Но квантовые модели уже основанные на стратегии арбитража, наоборот снижают волатильность. Но сегодня некоторые люди, которые продолжают использовать HFT, требуют и дальнейшего совершенствования уже имеющейся системы.

Для того чтобы открыть рыночные манипуляции трейдеры используют забегание или накачку объемов. Но для нас самое главное, это найти способ, чтобы отделять различные стратегии, а не винить высокочастотный трейдинг во всех смертных грехах.

На сегодняшний день многие компании пытаются бороться с финансовыми нарушениями. Каждая организация в названии своем содержит множество различных букв, которые делают множество исследований.

Но у всех исследований есть один минус, они не могут точно определить, кто совершает тот или иной ордер.

К примеру, открыт ордер на 500 акций, и неизвестно кто сделал это открытие: маркет – мейкер, независимый трейдер, или крупная компания.

Но есть одно действенное решение. А именно необходимо закодировать все рынки в зависимости от выбранной торговой стратегии.

Данная информация должна быть доступна только специальным людям, которые занимаются всей этой регулировкой.

Но многие компании отвергли это решение проблемы, из-за того что оно дорогое. Но благо на сегодняшний день данная тенденция меняется. Ведь нам все равно необходимо быть уверенным в том, что все классы регулируются правильно и честно.

А это значит существование равных условий и идентичных правил на бирже для всех ее участников. Поэтому лучше всего сделать всю регуляцию честной и прозрачной, чем препятствовать технологическому прогрессу.

Поэтому можно сделать заключение, что высокочастотную торговлю используют люди, а не пираты.

 

18.10.2013 21:49
№ 1Высокочастотный трейдинг
Высокочастотники это люди одержимые написанием всяческих программ которые помогут трейдеру набить карманы. Но на самом деле высокочастотная торговля не влияет на движение рынка и может работать только с малыми объемами депозита. А деньги наматывает на депозит как раз тот кто стоит с низким плечом и с большими объемам. Высокочастстники это не те люди которые разбогатеют. Из 100 частстников выиграет лишь один.
sandalini
23.10.2013 22:23
№ 2Торговля как торговля
Не вижу в высокочастотном трейдинге ничего плохого... как, впрочем, и хорошего - просто еще один способ зарабатывать, не лучше других, но и вряд ли хуже.
РоманБ
14.11.2013 17:07
№ 3На шаг впереди
В принципе, высокочастотники стараются использовать возможности новейших технологий, чтобы получить фору в торговле. Но в мошенничестве их обвинять смысла нет. Да и процент осуществляемых ими сделок на рынке не так уж велик.
Виктор
29.11.2013 15:54
№ 4высокочастотный трейдинг
Опасность высокочастотного трейдинга для рынка Форекс сильно преувеличена. Это всего лишь незначительное перераспределение средств между валютными спекулянтами, не влияющее на тренд.
vladislav
12.12.2013 12:39
№ 5Трейдер
Высокочастотный трейдер, это не крупный игрок рынка, следовательно у него небольшой депозит. Они ни как глобально не могут повлиять на ситуацию на рынке, это не в их власти.
Павел
03.02.2015 11:02
№ 6Пусть торгуют...
Винить "высокочастотников" в нестабильности рынка, это вообще смешно. По моему мнению, опасности от такого вида торговли для форекса нет. Всё что не запрещено законом, то разрешено...
gena-2
21.07.2015 11:20
№ 7высокочастотный трейдер
Большинство людей написавших программы по торговле на Форекс могут считать себя высокочастотными трейдерами и могут доверяя своим программам торговать на больших депозитах не боясь просадки.
sergei
17.12.2015 11:52
№ 8Новые знания
Статья хорошо раскрыла тему, если я раньше понятия не имела, что такое высокочастотный трейдинг, то прочев ее, я не только поняла все, но и очень заинтересовалась данной темой и продолжила ее изучение.
Елена
18.08.2016 10:47
№ 9трейдинг
Обычный скальпинг можно так же отнести к высокочастотному трейдингу. Вот только результаты такой работы могут быть практически любые, от крупно положительных, до полного разорения.
Александр
20.01.2017 11:02
№ 10Высокочастотный трейдинг
Проблема упоминаемого явления перестанет существовать, если перестать смотреть на рынок глазами скальпера и вспомнить, что написано в классических книгах по экономике.
Виталий Сухоруков
21.01.2017 05:47
№ 11Скальпинг
Конечно, торговать высокочастотными советниками, которые заключают сотни сделок в минуту - дело каждого. Но психологический фактор никто не отменял. А доверять роботу такую систему опасно вдвойне.
Сергей Александрович
21.03.2017 17:38
№ 12Высокочастотный трейдинг
Высокочастотный трейдинг это миф и мошенничество. Если бы было возможно в принципе заработать таким образом давно бы появился круг миллиардеров скальперов, а может и триллионеров.
Павел
15.09.2017 10:36
№ 13Не так хорош как говорят
Высококачественный трейдинг, на мой взгляд не настолько хорош как о нем рассказывают, поскольку он совершенно бесполезен на большом рынке и много на нем не заработать.
Рита
16.09.2017 10:19
№ 14Я за!
По мне, так именно игроки высокочастотных сделок короли рынка. Именно толпа способна опустить или поднять цену, а не один два толстосума. Ведь если бы это было не так, то рынок был бы более предсказуемым.
Maxut
Оставить комментарий.