Скользящие средние в техническом анализе.

Скользящие средние в техническом анализе – это инструмент, активно используемый многими трейдерами на протяжении не одного десятка лет. Несмотря на свою простоту, скользящие средние действительно эффективный инструмент для прогнозирования рынка, так вычисление среднего значения цены всегда имеет место.

Для расчета скользящих средних (или Moving Average) необходимо взять несколько цен за определенный период и найти их среднее значение. По сути, линейный график – это и есть скользящие средние, для расчета которых использованы цены закрытия.

Периоды, которые используются при построении скользящей средней линии, могут быть разными. Используя большие периоды, можно получить более точные сигналы для входа в рынок, чем при использовании маленьких периодов, которые дают рад ложных сигналов.

В то же время кривая большого периода будет отставать от рынка, и точки для входа будут образовываться слишком поздно. Такие проблемы со скользящими средними в техническом анализе решается путем подбора именно такого периода, который соответствует торговой системе, рабочему тайм-фрейм и другим факторам в работе трейдера.

В классической литературе рекомендуют использовать периоды 9, 10, 13, а также 18, 20, 21 при работе на маленьких тайм-фреймах (ниже H1), периоды 40, 55, 89 для средних тайм-фреймах (H1-D1) и периоды 100, 144, 200 для больших тайм-фреймов (от дневного до месячного).

На практике же часто используются несколько скользящих средних одновременно, которые также анализируются, как и график цены. Большой популярностью пользуется 200-дневная кривая, которая служит ориентиром тенденции: выше этой линии господствуют быки, ниже – медведи.

Интрадей-трейдеры часто используют 13-периодную скользящую среднюю, которая устанавливается на график H1. Также при внутридневной и среднесрочной торговле популярны 20 и 50-периодные мувинги.

Виды скользящих средних в техническом анализе.

Скользящие средние могут быть простыми, взвешенными или экспоненциальными. В отличие от простого, экспоненциальное значение для многих является более важным, так как при его вычислении больший значимость отдается последним значениям цены, в то время как при расчете простого значения все цены имеют равный вес.

Таким образом, экспоненциальное среднее улавливает последние изменения рынка и обладает большей точностью, позволяя тем самым увеличить вероятность верного прогноза.

Однозначно ответить на вопрос о том, какое скользящее среднее в техническом анализе лучше всего использовать, нельзя. Не стоит устанавливать на график много индикаторов, так как на начальных этапах будет сложно за ними уследить, а тем более выявить закономерности.

Лучше использовать 1-2 мувинга и обращать внимание на то, что с ними происходит в определенных рыночных ситуациях. Это могут быть как индикаторы со стандартными параметрами, так и индикаторы с разными периодами и сдвигами.

Понаблюдав за индикатором несколько месяцев, можно увидеть то, что не видят другие трейдеры, и тем самым превратить простой индикатор в частичку своего Грааля.