Торговые системы на фондовом рынке

Торговые системы на фондовом рынке – понятие весьма многообразное. Под данными словами может подразумеваться как стратегия определенного трейдера, так и некий алгоритм, исполняемый человеком или компьютером. В обоих случаях, торговая система направлена на исключение одного из главных негативных факторов при торговле – эмоционального.

Суть и назначение торговых систем

Любой человек, знакомый с трейдингом или, хотя бы, с игрой в рулетку, наверняка понимает, что порой ошибка совершается не во время вычисления вероятностей или анализе, а просто потому что человек «так захотел».

Торговые системы на фондовом рынке

Оперируя суммами денег в процессе, который не является на 100% предсказуемым, человек довольно часто дает волю эмоциям.

Кто-то называет это интуицией, кто-то предчувствием, кто-то риском. Так или иначе, эмоции заставляют человека свернуть с проверенного пути в поисках более выгодного способа получения прибыли, не подкрепленного какими-либо фактами.

Представьте себе игрока в казино или трейдера, который раз за разом совершает несколько проверенных успешных операций. Глядя на получаемую прибыль, он стремится максимизировать ее, постепенно или же резко повышая ставки.

Как правило после одного или нескольких подобных «срывов» последует крупная неудача и наш эмоциональный человек останется ни с чем.

Торговая система на фондовом рынке как раз и предназначена для исключения человеческих эмоций. Будучи грамотно рассчитанной, она повышает уровень вложений только в том случае, если это оправдано алгоритмически и финансово. Получившие в последнее время распространение программные торговые системы на фондовом рынке являются одним из примеров данного типа систем.

Преимущества торговых систем

Как мы уже могли убедиться, торговые системы на фондовом рынке обладают рядом преимуществ, главным из которых является четкое следование определенному алгоритму.

Дисциплина, вносимая торговыми системами в процесс торговли способна минимизировать убытки, которые несут трейдеры за счет нерациональных и импульсивных действий.

Являясь открытой, торговая система позволяет изменять алгоритм действия на рынке, благодаря чему прибыль максимизируется не только в условиях положительного тренда, но и при отрицательной его направленности.

Хотя гибкость принятия решений человеком гораздо выше, гибкость самого алгоритма действий человека остается на довольно низком уровне, так как он будет опираться на собственные суждения и опыт.

Грамотно просчитанный алгоритм действий торговой системы позволяет ей заранее рассчитывать все возможные варианты развития событий. В частности, накопленные в период сильного тренда средства, могут быть использованы для минимизации убытков во время волатильного периода и кратковременных всплесках стоимости на активы.

Недостатки торговых систем

Как и любой алгоритм, торговые системы обладают рядом весомых недостатков, которые являются причиной того, что трейдеры по-прежнему отдают предпочтение самостоятельному принятию решений на основе личных выводов и суждений.

Во-первых, рано или поздно система оказывается в ситуации, не предусмотренной ее алгоритмом. В тот момент когда человек может автоматически адаптироваться к происходящему на рынке, система продолжает исполнять инструкции своего алгоритма, которые могут привести к снижению продуктивности или же значительным убыткам.

Подобная проблема не так актуальна для самообучающихся систем, которые используют собственный опыт и статистические данные прошлых позиций для корректировки своего алгоритма.

К сожалению, фондовый рынок имеет свойство перестраиваться, что приводит к возникновению проблемы, схожей с предыдущей – алгоритм перестает быть эффективным и приводит к снижению качества торговли.

Доступность к вмешательству. Так как настройкой и созданием алгоритма занимается человек, он также может внести в него ряд черт, свойственных его убеждениям.

В частности, настроенная на быстрое получение максимальной прибыли система становится контрпродуктивной при малейшем изменении ситуации на рынке, что происходит довольно часто.

Так как фондовый рынок является явлением с низкой степенью предсказуемости, неординарные события, которые не были предусмотрены алгоритмом, могут либо парализовать систему, либо привести к тому, что принимаемые ей решения будут в корне неверны. Последнее также может привести к значительным финансовым потерям.

Наиболее продуктивные торговые системы ориентируются на линии трендов. Несмотря на довольно высокую эффективность, при отсутствии тренда они становятся абсолютно бесполезными, так как у них не достаточно данных для анализа ситуации и, соответственно, принятия решений.

В заключение хотелось бы заметить, что несмотря на тот факт, что торговые системы обладают рядом преимуществ, полагаться исключительно на них по меньшей мере нерационально. В то же время, полностью отказываться от их использования также не стоит. Оптимальным выходом будет использование торговой системы в качестве партнера или советника, а также «сменщика» на короткие промежутки времени.

07.06.2014 19:28
№ 1Будущее за машинами
Будушее все равно за автоматизацией. Рост вычислительной мощности ПК только этому способствует. ИМХО, лучшая торговая система будет построена на основе самообучающейся нейронной сети
Александр
26.06.2014 13:10
№ 2Спасибо
Это открытая система, поэтому очень удобно. С ее помощью можно на рынке изменить алгоритм, тогда можно максимизировать прибыль. Вообще нужно пользоваться всеми возможностями, которые позволяет система. Тогда выгодней получается и правильно.
Степан
31.01.2015 10:47
№ 3Торговые системы на фондовом рынке
Торговая система будет работать хорошо только тогда, когда за ней следит и управляет человек, только тогда система будет приносить максимальную прибыль и действовать прибыльно, без присмотра система в один прекрасный момент рынка дать сбой.
Артем Н
28.03.2015 11:56
№ 4То что нужно
Торговые системы позволяют систематизировать знания о рынке и торговать основываясь на закономерностях что априори делает такую торговлю более продуманной и защищенной от неправильно принятых решений.
Александр
20.07.2015 11:52
№ 5Пока что будущее все же остается за человеком...
Я не соглашусь с Александром, даже, если будущее за машинами, пока что это не так уж и заметно. Торговые системы больше инструмент, чем отдельная автоматизированная машина, без человека с соответствующими знаниями она ничто.
Данил
25.06.2016 19:20
№ 6Брокеры
Системы рушатся когда выходят новости. Например Брексит, говорили что не выйдет, букмекеры также ставили на то что не будет выхода, однако вышли. Выводы не однозначные.
Nataliya
27.06.2016 08:55
№ 7Система
Согласен с Натальей, что торговые системы и модели не всегда являются помощниками в определении тренда. Их нужно применять на низковолатильном рынке и в отсутствии важных новостей, которые не влияют на график.
Максим
09.02.2017 11:59
№ 8Торговые системы на фондовом рынке
Даже если прикрутить робота к торговой платформе - влияние человека исключить нельзя, он регулирует исполнение и порой следует против анализа, что приведёт к фатальной ситуации описанной в статье, выработал стратегию - следуй ей, да она она должна быть не жёсткой, а вариативной, но надо двигаться по плану: без удач и интуиции.
adianon
Оставить комментарий.