Индикаторы перекупленности и перепроданности

Зачастую, слушая или читая биржевые сводки, мы с вами натыкаемся на упоминания таких терминов как перекупленность и перепроданность. Одной из проблем современного мира частных трейдеров, является полное непонимание сути данного явления: довольно часто мы не знаем, как поступать в те моменты, когда индикаторы перекупленности и перепроданности обращают наше внимание на то или иное движение курса.

Понятие перекупленности и перепроданности

Как нам уже известно, курс любой ценной бумаги (или валюты, если речь идет о валютной бирже) имеет определенную тенденцию к изменению, называемую трендом. В то время как точные колебания предугадать довольно сложно, тренд курса можно выяснить, взглянув на котировки ценной бумаги за последнее время.

В те моменты, когда цена актива резко возрастает, выбиваясь из коридора тренда, подобная ценная бумага считается перекупленной – в те моменты, когда акция либо облигация (или же валюта) начинает активно скупаться, предлагающая сторона старается получить дополнительную прибыль, повышая стоимость ценной бумаги. Так как скупка происходит лавинообразно, повышение курса легко можно увидеть на графиках.

Ситуация, как правило, усугубляется действиями спекулянтов, которые, обращая внимание на резкий скачок курса, стараются получить максимум прибыли, начиная открывать и тут же закрывать позиции.

Если же цена наоборот значительно «просела», выбившись из тренда, ценная бумага считается перепроданной. Здесь дела обстоят с точностью до наоборот – массовая продажа какой-либо ценной бумаги вызывает снижение спроса. Ситуация опять же страдает из-за трейдеров, старающихся заработать или избежать убытков – они тут же начинают закрывать позиции, вызывая еще более сильное снижение курса.

Так как подобные колебания курса выбиваются из тренда, вполне можно ожидать восстановления стоимости ценной бумаги. В частности, после перекупленности происходит снижение курса, а после перепроданности – повышение.

Как поступать в моменты перекупленности и перепроданности?

Так как вышеназванные события происходят крайне редко, у некоторых трейдеров может возникнуть мысль о том, что на данных скачках можно неплохо заработать. Однако, прежде чем делать выводы необходимо уяснить несколько основных понятий, которые позволят улучшить ваше трейдинговую стратегию.

Во-первых, все законы, методы и стратегии торговли на фондовом рынке ориентированы на его средневзвешенное состояние. Ситуация, когда на графиках видны индикаторы перекупленности или перепроданности, является внештатной, соответственно, любые позиции, открываемые во время подобных колебаний, обладают значительным риском.

Во-вторых, если вы все же решили рискнуть и попытаться заработать на столь резких колебаниях, необходимо четко уяснить, что перепроданность может оказаться лишь резким снижением курса, связанным с изменением рейтинга эмитента, а перекупленность может в любой момент достичь собственного пика, после чего вы останетесь с позициями, которые были открыты по заведомо высокой цене.

Таким образом, если ваша стратегия ориентируется по большей части на сделки с минимальным риском, периоды перекупленности и перепроданности лучше просто пережидать. В противном случае, ориентируйтесь исключительно на собственную интуицию, так как более или менее точно проанализировать данную ситуацию практически невозможно.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Для определения состояния перекупленности и перепроданности лучше всего использовать один из следующих методов анализа: полосы Боллинджера, стохастический осциллятор, а также индекс относительной силы.

Полосы (линии) Боллинджера способны создавать на графике границы торгового коридора, пересечение которых свидетельствует о перепроданности или перекупленности.

Полосы (линии) Боллинджера

Стохастический осциллятор использует данные предыдущих периодов, формируя на их основе линии границ тренда, которые также можно рассматривать как линии, пересечение которых позволяет определить перекупленность или перепроданность.

Стохастический осциллятор

Для работы с большими диапазонами лучше всего использовать индекс относительной силы (RSI). График, основанный на данном типе анализа, демонстрирует периоды перекупленности или перепроданности максимальным приближением кривой к отметкам 0% и 100%.

индекс относительной силы (RSI)

Как вы могли заметить, перекупленность и перепроданность являются понятиями, способными оказать значительное влияние на поведение рынка и на стратегию трейдеров. Своевременное их определение позволит вам лучше сориентироваться в ситуации, а также произвести краткосрочный прогноз движения курса.

09.11.2014 12:31
№ 1RSI
Я бы только RSI отнес к эффективному индикатора, по которому можно входить в рынок. Стохастик может меняться, даже когда цена топчется на месте. А полосы Болинджера, зачастую опаздывают.
Максим
12.05.2015 13:01
№ 2Не смотря на то что все эти понятия
Не смотря на то что все эти понятия о торгах, название, методики ломают не только язык, но и голову, при детальном тщательном изучение понимаешь, что все это направлено для того что бы облегчить работу на бирже.
denis
20.11.2015 17:26
№ 3Индикаторы перекупленности и перепроданности
Из всех перечисленных индикаторов мне легче всего определять перекупленность и перепроданность по стохастику. Правда у меня установлены не просто линии, а зоны, что дает более четкие сигналы.
Валерий
20.12.2015 23:08
№ 4Индикатор
Очень удобный индикатор для понимания - ничего сложного, просто надо выставить параметры правильно и ждать, когда линия тренда пересечет линию чрезмерных продаж или покупок, что означает разворот.
Адольф
20.12.2015 23:16
№ 5Индикаторы перекупленности и перепроданности
Очень удобные индикаторы, главное здесь во всем правильно разобраться. Только тогда можно будет иметь прекрасную возможность выйти на более приличный денежный доход. Всем удачи друзья!!!
Андрей
15.02.2017 11:55
№ 6Естественно хочется заработать всем
Естественно хочется заработать всем, и все ищут ту методику, которая их озолотит. Но, ни кто не учитывает риски. Необходимо разработать методику учета рисков во всем.
денис
28.02.2017 22:43
№ 7Индикаторы перекупленности и перепроданности
В точках пробоя нужно смотреть на объём и как долго длились колебания у границы коридора тренда, собственно для сигналов и выставляют индикаторы средних.
adianon
Оставить комментарий.